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시나리오 시뮬레이션
가격 및 변동성 충격, 상관관계 붕괴 전반에 걸쳐 포트폴리오를 스트레스 테스트하십시오: 거래 전 및 거래 후.
고급 그리스 분석
만기일 및 행사가별 2차 및 3차 그리스 지표(Greeks)에 따른 상세 PnL 내역과 실시간 리스크 익스포저
경로 및 유동성 모델링
맞춤형 가격 경로, 일중 변동성 시뮬레이션 및 유동성/실행 비용 예측을 통해 경로 의존성을 분석합니다.
작동 원리: 업계를 선도하는 변동성 엔진
고급 변동성 엔진이 실시간으로 내재변동성 표면을 계산하여, 라이브 시장 데이터 스트림을 정밀한 3D 표면 매트릭스로 변환합니다.
변동성 표면 피팅
내재 변동성 표면
극외가격 영역과 유동성이 낮은 상품에서도 안정적이고 차익거래 기회가 없는 변동성 표면
SVI, SSVI, ESSVI 및 SABR을 포함한 매우 유연한 변동성 볼 스마일(vol smile) 및 서피스 피터(surface fitter) 제품군
현대 베이지안 이론, 우수한 수치 분석, 그리고 30년 이상의 거래 및 연구 경험을 바탕으로 설계되었습니다. 행사가, 만기일, 그리고 시간(필터링) 전체에 걸쳐 정보를 전달함으로써 견고성을 확보합니다.
변동성 표면(vol surface) 또는 "dirty" 변동성의 기간 구조(term structure)를 통해 알려진 이벤트 시점의 추가 이벤트 분산을 추정합니다.
우리의 트레이딩 엔진에
연결되어 있습니다.
옵션 시장 조성
당사의 변동성 엔진을 기반으로 구축된 온스크린 및 RFQ를 통해 상장된 옵션 전반에 유동성을 제공하세요. 스프레드를 포착하고 위험을 동적으로 관리할 수 있습니다.
거래소 간 옵션 차익거래
CME, OPRA, Deribit의 디지털 자산 옵션을 포함하여 상장된 옵션 시장 전반의 가격 차이와 비효율성을 활용하십시오.
사용자들은 무엇을 할 수 있나요?
이벤트 모델링
매크로 데이터 발표, FOMC, 선거 등과 같은 이벤트와 관련된 '이벤트 분산'을 시뮬레이션하고 이러한 이벤트가 발생하는 동안의 변동성 전략 성과를 백테스트합니다.
그릭스 시뮬레이션
포트폴리오에 대한 시나리오 분석을 실행하고 만기일 및 행사가별로 2차 및 3차 그리스 지표(Greeks)를 분석하십시오.
알고리즘 델타 헤징
실시간 변동성 데이터 기반의 자동화된 헤징. 방향성 리스크를 즉각적이고 정밀하게 중립화합니다.
포트폴리오 민감도 분석
포트폴리오가 시장 변화에 어떻게 반응하는지 시각화해 보세요. 변동성 변화와 시간 경과(Time Decay)가 손익에 미치는 영향을 예측할 수 있습니다.
