실행 알고리즘

리서치, 리스크 관리 및 실행을 위한 AI 에이전트가 내장되어 있어 모든 자산군에 걸쳐 기관급 거래 도구를 제공하며, 설치 즉시 바로 사용할 수 있습니다.

알고리즘 실행 스위트

기관급 실행 능력. 흔적 없는 거래.

당사의 체결 스위트는 슬리피지를 최소화하고, 스프레드를 좁히며, 여러 거래소에 걸쳐 체결 품질을 향상시키도록 세심하게 설계되었습니다. 코로케이션(co-located) 및 저지연 인프라를 기반으로 구축되어 모든 거래에 대해 가장 효율적인 경로를 동적으로 탐색하며, 모든 거래에 대해 기관급 체결 서비스를 보장합니다.

시간가중평균가격 (TWAP)

대규모 주문을 정해진 시간 동안 골고루 분산시켜 가격에 미치는 영향을 체계적으로 상쇄합니다. 이는 일반 시장에 경고를 보낼 수 있는 급격한 거래량 증가를 방지하여, 신중하고 유연한 시장 진입과 청산을 가능하게 합니다.

VWAP (거래량 가중 평균 가격)

일중 거래량 패턴에 맞춰 실행 규모를 조절함으로써 주문 흐름을 실시간 유동성과 동기화합니다. 이를 통해 체결 물량이 시장 깊이에 비례하도록 유지하여 거래 세션 동안 시장의 실제 평균 가격을 확보할 수 있습니다.

동적 델타 헤지

이 알고리즘은 최소한의 거래 비용으로 실시간 방향성 노출을 역동적으로 중립화하여, 롱 감마 또는 숏 감마 같은 귀하의 복잡한 옵션 전략이 원래 목표에 정밀하게 부합하도록 보장합니다.

지정가 추적

시장 모멘텀 변화에 따라 매수/매도 호가 스프레드의 가장 전면에 유지되도록 지정가 주문의 위치를 적극적으로 변경합니다. 이는 마켓 메이커(Maker) 체결을 우선시하여 가장 유리한 가격을 확보하는 동시에, 변동성이 큰 시장 환경에서 체결 확률을 극대화합니다.

견적 요청

장외(off-book) 즉시 정착을 위해 기관 유동성 제공자 네트워크로부터 직접 실시간으로 경쟁력 있는 가격을 제공합니다. 이를 통해 대량 거래(block trades)를 보장된 가격으로 실행할 수 있으며, 공개 호가창(public tape)에 미치는 영향을 최소화합니다.

꼭꼭 숨어라 (Hide-and-Take)

이 전략은 충분한 유동성이 있을 때만 호가창과 상호작용하여 정밀하고 조용하게 실행됩니다. 시장이 당신의 존재를 눈치채지 못하도록 차단하는 데 이상적입니다.

거래 비용 분석

거래 비용 분석(TCA)을 통해 벤치마크 대비 성과를 실시간으로 측정해 보세요.

시장 영향력 참여도, 대기 시간 등을 측정하는 광범위한 지표군

주문건별 알고리즘 성능 평가

자동화

모든 시장 이벤트, 포지션 또는 포트폴리오 수준의 리스크, 뉴스 흐름 또는 경제 데이터를 기반으로 알고리즘 주문을 실행하세요.

주문 조건은 무한으로 중첩 가능하여 매우 복잡한 주문 트리거를 설정할 수 있습니다.

실행 보고서

주문 제출, 업데이트, 취소, 체결을 포함하여 거래소와의 모든 상호작용을 추적하세요.

지연 시간 및 유동성 프로필 이해

모든 자산군에 대한 거래 활동을 거래소별, 상품별, 전략별로 검토해 보세요.

안전 제일

측정 가능한 우위. 확실한 절감 효과

측정 가능한 우위. 확실한 절감 효과

실행 비용 절감

당사의 최첨단 실행 알고리즘으로
거래 알파를 극대화하십시오. 당사의 솔루션군은 실행 슬리피지와 시장 영향을 최소화하여 여러 거래소에서 가능한 최상의 가격을 받을 수 있도록 보장합니다.

시장 영향 최소화

실행 알고리즘은 공개 호가창에서 거래 의도와 주문 규모를 숨김으로써 시장 충격을 최소화합니다. 이를 통해 선행 매매(front-running)를 방지하고 대규모 배분 시 발생할 수 있는 신호 유출을 차단합니다.

운영 오버헤드 감소

고도로 맞춤 설정이 가능하고 신뢰할 수 있는 주문 자동화, 리스크 점검 및 주문 보호 장치를 통해 트레이딩 팀의 운영 부담을 최소화하세요.

새로운 거래 방식이
여기에 있습니다.

OrderX는 오랫동안 기다려온 구조화된 체결, 통합 시스템, 빌트인 인텔리전스 등 전문 트레이더를 위한 도구를 제공합니다.

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