기관 리스크 관리를 위한 고급 리스크 엔진
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시나리오 시뮬레이션
가격 및 변동성 충격, 상관관계 붕괴 전반에 걸쳐 포트폴리오를 스트레스 테스트하세요: 거래 전 및 거래 후 모두 지원.
고급 그리스 분석
만기 및 행사가별 2차 및 3차 그리스 지표(Greeks)에 따른 상세 PnL 상세 내역과 실시간 리스크 익스포저
경로 및 유동성 모델링
사용자 정의 가격 경로, 일중 변동성 시뮬레이션 및 유동성/집행 비용 예측을 통해 경로 의존성을 분석합니다.
작동 원리: 업계를 선도하는 변동성 엔진(Volatility Engine)
고급 변동성 엔진이 실시간으로 내재변동성 표면을 계산하여, 실시간 시장 데이터 스트림을 정밀한 3D 표면 매트릭스로 변환합니다.
변동성 곡면 피팅
내재변동성 표면
극단적인 외가격(far wings)과 유동성이 낮은 상품에서도 안정적이고 차익거래 기회가 없는 변동성 표면
SVI, SSVI, ESSVI 및 SABR을 포함한 유연성이 매우 높은 변동성 smile 및 surface 피터 선택
현대 베이지안 이론, 탁월한 수치해석, 그리고 30년간의 거래 및 연구를 기반으로 합니다. 행사가격, 만기, 시간 전체에 걸쳐 정보를 전달(필터링)함으로써 견고성을 확보합니다.
변동성 표면(vol surface) 또는 "더티" 변동성의 기간 구조(term structure)를 통해 기지의 이벤트 시점에서 발생하는 추가적인 이벤트 분산을 추정합니다.
우리의 거래 엔진에
연결되었습니다.
옵션 시장 조성
당사의 변동성 엔진을 기반으로 상장된 옵션에 대해 온스크린 및 RFQ 방식으로 유동성을 제공하십시오. 스프레드를 포착하고 리스크를 관리할 수 있습니다.
거래소 간 옵션 차익거래
CME, OPRA, Deribit의 디지털 자산 옵션을 포함하여 상장된 옵션 시장 전반의 가격 차이와 비효율성을 활용하십시오.
사용자들은 무엇을 할 수 있나요?
이벤트 모델링
이 이벤트에 대해 시장이 암시하는 내재 변동과 확률은 무엇인가요? 서로 다른 만기일의 옵션들이 이 이벤트에 대해 동일한 분포를 반영하고 있나요?
그릭스 시뮬레이션
Delta, Gamma, Theta, Vega에 대한 시나리오 분석을 실행하고 다양한 시장 조건에서 스트레스 테스트를 수행하세요.
알고리즘 델타 헤징
실시간 변동성 데이터 기반의 자동화된 헤징. 방향성 리스크를 즉각적이고 정밀하게 상쇄합니다.
포트폴리오 민감도 분석
귀하의 포트폴리오가 시장 변화에 어떻게 반응하는지 시각화해 보세요. 변동성 변화와 시간 경과에 따른 가치 감소(시간 가치 잠식)가 손익에 미치는 영향을 예측할 수 있습니다.
