Fortschrittliche Risiko-Engine für institutionelles Risikomanagement

Führen Sie anspruchsvolle Szenarioanalysen mit intuitiven, multivariablen Schiebereglern durch. Unterziehen Sie Ihr Portfolio einem Stresstest, um seine Kapitalresistenz zu messen.

Szenariosimulation

Stresstesten Sie Ihr Portfolio für Preis- und Volatilitätsschocks sowie Korrelationsbrüche: Vor und nach dem Handel.

Fortgeschrittene griechische Analytik

Echtzeit-Risikopositionen, detaillierte GuV-Aufschlüsselungen nach Griechen 2. und 3. Ordnung über alle Verfallstage und Basispreise

Pfad- und Liquiditätsmodellierung

Analysieren Sie Pfadabhängigkeiten mit maßgeschneiderten Preispfaden, Intraday-Volatilitätssimulationen und Prognosen von Liquiditäts- und Ausführungskosten

Wie es hinter den Kulissen funktioniert: Branchenführende Volatility Engine

Die hochentwickelte Volatilitäts-Engine berechnet implizite Volatilitätsoberflächen in Echtzeit und wandelt Live-Marktdatenströme in eine präzise 3D-Oberflächenmatrix um.

Volatilitätsflächen-Anpassung

Implizite Volatilitätsoberfläche

Stabile, arbitragefreie Volatilitätsflächen selbst in den Extrembereichen und bei illiquiden Produkten

Auswahl an hochflexiblen Modellen zur Anpassung von Volatilitäts-Smiles und -Flächen, einschließlich SVI, SSVI, ESSVI und SABR

Basierend auf modernen Bayes'schen Ansätzen, überlegener Numerik und 30 Jahren Erfahrung in Handel und Forschung. Robustheit wird durch den Informationstransfer über Ausübungspreise (Strikes), Laufzeiten und Zeiträume hinweg erreicht (Filterung).

Schätzt die zusätzliche Ereignisvarianz zu bekannten Ereigniszeitpunkten aus einer Volatilitätsfläche oder der Laufzeitstruktur der „Dirty Vol“.

Angebunden an unsere
Trading-Engine.

Unsere Volatilitäts-Engine ist eng mit unserer Trading-Engine integriert,
der hochentwickelten Strategieausführung in Echtzeit.

Unsere Volatilitäts-Engine ist eng mit unserer Trading-Engine integriert, der hochentwickelten Strategieausführung in Echtzeit.

Market-Making bei Optionen

Stellen Sie Liquidität für gelistete Optionen auf dem Bildschirm und via RFQ bereit, aufbauend auf unserer Volatilitäts-Engine. Nutzen Sie Spreads und verwalten Sie Risiken.

Plattformübergreifende Optionsarbitrage

Nutzen Sie Preisunterschiede und Ineffizienzen in den gelisteten Optionsmärkten aus, einschließlich Optionen auf digitale Vermögenswerte an CME, OPRA & Deribit.

Was können Benutzer tun?

Ereignismodellierung

Was impliziert der Markt hinsichtlich der erwarteten Kursbewegungen und Wahrscheinlichkeiten für dieses Ereignis? Preisen unterschiedliche Laufzeiten dieselbe Ereignisverteilung ein?

Greeks-Simulationen

Führen Sie Szenarioanalysen für Delta, Gamma, Theta und Vega durch. Führen Sie Stresstests unter verschiedenen Marktbedingungen durch.

Algorithmisches Delta-Hedging

Automatisiertes Hedging auf Basis von Live-Volatilitätsdaten. Richtungsrisiko sofort und präzise neutralisieren.

Portfolio-Sensitivitätsanalyse

Visualisieren Sie, wie Ihr Portfolio auf Marktveränderungen reagiert. Antizipieren Sie die GuV-Auswirkungen von Volatilitätsänderungen und Zeitwertverlust.

Ein neuer Weg
zu handeln ist da.

OrderX stattet professionelle Trader mit den Tools aus, auf die sie gewartet haben: Strukturierte Ausführung, integrierte Systeme und integrierte Intelligenz.